-起义
协整检验
【实验目的】
掌握时间序列数据双变量协整检验。
【实验内容】
表
中国居民总量消费支出与收入资料
单位：亿元
年份
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
GDP
3605.6
4092.6
4592.9
5008.8
5590.0
6216.2
7362.7
9076.7
10508.5
12277.4
15388.6
17311.3
19347.8
22577.4
27565.2
36938.1
50217.4
63216.9
74163.6
81658.5
86531.6
91125.0
98749.0
108972.4
120350.3
136398.8
160280.4
188692.1
221170.5
CONS
1759.1
2011.5
2331.2
2627.9
2902.9
3231.1
3742.0
4687.4
5302.1
6126.1
7868.1
8812.6
9450.9
10730.6
13000.1
16412.1
21844.2
28369.7
33955.9
36921.5
39229.3
41920.4
45854.6
49213.2
52571.3
56834.4
63833.5
71217.5
80120.5
CPI
46.21
47.07
50.62
51.90
52.95
54.00
55.47
60.65
64.57
69.30
82.30
97.00
100.00
103.42
110.03
126.20
156.65
183.41
198.66
204.21
202.59
199.72
200.55
201.94
200.32
202.73
210.63
214.42
217.65
TAX
519.28
537.82
571.70
629.89
700.02
775.59
947.35
2040.79
2090.37
2140.36
2390.47
2727.40
2821.86
2990.17
3296.91
4255.30
5126.88
6038.04
6909.82
8234.04
9262.80
10682.58
12581.51
15301.38
17636.45
20017.31
24165.68
28778.54
34809.72
GDPC
7802.5
8694.2
9073.7
9651.8
10557.3
11510.8
13272.8
14966.8
16273.7
17716.3
18698.7
17847.4
19347.8
21830.9
25053.0
29269.1
32056.2
34467.5
37331.9
39988.5
42713.1
45625.8
49238.0
53962.5
60078.0
67282.2
76096.3
88002.1
101616.3
X
6678.8
7551.6
7944.2
8438.0
9235.2
10074.6
11565.0
11601.7
13036.5
14627.7
15794.0
15035.5
16525.9
18939.6
22056.5
25897.3
28783.4
31175.4
33853.7
35956.2
38140.9
40277.0
42964.6
46385.4
51274.0
57408.1
64623.1
74580.4
85623.1
Y
3806.7
4273.2
4605.5
5063.9
5482.4
5983.2
6745.7
7729.2
8210.9
8840.0
9560.5
9085.5
9450.9
10375.8
11815.3
13004.7
13944.2
15467.9
17092.5
18080.6
19364.1
20989.3
22863.9
24370.1
26243.2
28035.0
30306.2
33214.4
36811.2
资料来源：根据《中
国统计年鉴》
（
2001
，
2007
）整理。
<
/p>
利用上表数据，试建立
lnY
与
lnX
的回归。在
Eviews
文件中输入表中
Y
、
X
1
的数据，用
genr lnY=log(y), genr l
nX=log(X)
分别生成
lnY
与
lnX
的数据。
LnY=
?
0
?
?
1
< br>LnX
?
?
【实验步骤】
一、
< br>lnX
、
lnY
单整性的检验<
/p>
⒈检验
lnX
的单整阶数
（
1
）检验
lnX
的平稳性
a.
图示法
Plot lnX
图
10-1
lnX
的线图
从图
10-1
看，
lnX
呈逐渐上升的趋势，可初步判断
lnX
是非平稳的
。下面进行
ADF
检
验。
b. ADF
检验
对
lnX
进行
AD
F
检验，方法为：先打开
lnX
的数据
文件，点击
vie
w
→
unit
root
test,
在弹出窗口选择
level,
并选择模型
< br>3
，即
trend and
intercept,
得到如下结果
2
图
10-2
lnX
的
ADF
检验模型
3
结果
在图
10-2
的结果中，
ADF
统计量为
-3.0945
，其
P
值为
0.1299
，大于
< br>0.05
，不能拒绝原
假设，因此，继续做模型
2
，点击
vie
w
→
unit root test,
在弹出
窗口选择
level,
并选择模
型
2
，即
intercept,
得到如下结果
:
图
10-3
lnX
的
ADF
检验模型
2
结果
在图
10-3
的结果中，
ADF
统计量为
0.8590
，其
P
值为
0.9933
，大于
0.05
，不能拒绝原
假设，因此，继续做模型
1
，点击
vie
w
→
unit root test,
在弹出窗
口选择
level,
并选择模
型
1
，即
none,
得
到如下结果
:
3
图
10-4
lnX
的
A
DF
检验模型
1
结果
< br>
在图
10-4
的结果中，
ADF
统计量为
10.7
505
，其
P
值为
1.0000
，大于
0.05
，不
能拒绝
原假设，因此，
lnX
是非平稳
的。
（
2
）
检验
D
（
lnX
）的平稳性
a.
图示法
PLOT
D(LnX)
图
10-5
D(lnX)
的线图
从图
10-5
看，
D(lnX
)
基本上围绕其均值上下波动，且方差没有明显变大或变小，可初
步判断
D(lnX)
是平稳的。下面进行
ADF
检验。
b.
ADF
检验
对
D
（
lnX
）
进行
ADF
检验，
方法为：
先打开
lnX
的数据文件，
点击
vie
w
→
< br>unit
root
test,
在弹出窗口选择
1st d
ifference,
并选择模型
3
，
即
trend and
intercept,
得到如下结果
:
4
图
10-6
D(lnX)
的
ADF
检验模型
3
结果
在图<
/p>
10-6
的结果中，
ADF
统计量为
-4.1110
，
其
P
值为
0.0166
，
小于
0.05
，
拒绝原假设，
接受备择假设，因此，
D
(lnX)
是平稳的，
lnX
是
I
（
1
）序列。<
/p>
2.
检验
ln
Y
的单整阶数
（
1
）检验
lnY
的平稳性
a.
图示法
图
10-7
lnY
的线图
从图
10-7
看，
lnY
呈逐渐上升的趋势，可初步判断
lnY
是非平稳的
。下面进行
ADF
检
验。
b. ADF
检验
对
lnY
进行
AD
F
检验，方法为：先打开
lnY
的数据
文件，点击
vie
w
→
unit
root
test,
在弹出窗口选择
level,
并选择模型
< br>3
，即
trend and
intercept,
得到如下结果：
5
-起义
-起义
-起义
-起义
-起义
-起义
-起义
-起义
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