隧道交易方法(中英对照)

隧道交易方法

(

中英对照

)

隧道交易方法

第一步

.

第一

,

你需要一个图表服务。现在很多电子交易平台都有图表和指标

,

这应不成问题。

在一小时图上

,

选一个你喜欢的货币 对。棒型图或

K

线图都一样。在图上加上三样东西

: 1) 169 ema (expotential moving

average), 2) 144 ema

和

3) 12 ema

。

144

和

169

ema

画出的就是我所谓的隧 道。

12ema

是非常有效的过滤器

,

我要你经常放在图上

,

我会在过滤器部份详

述。

第二步

.

记忆或写下以下

fibonacci

数字

,

并放在你的交易荧光屏旁边

: 1,1,2,3,5,8 ,13,21,34,55,89,144,233,377

。用在交易上的数字

有

55, 89, 144, 233

和

377

。

第三步

.

等待价格到达隧道当中

,

当价格突破隧道上方

,

你买进

;

当价格跌破隧道下方

,

你卖出。

第四部

.

止损和反向是放在隧道的另一边。

第五部

.

当市场往你下单的方向走

,

你在

fibonacci

数字逐一出场

,

你留有最后一部份仓位

,

真到以下情况出现

: 1)

市场达到 了最

后一个

fibonacci

数字< /p>

(377

点

),

或

2)

市场最终回到了隧道而且去了另一边。

过滤器

过滤器是增加整体盈利或减少亏损。

如果过滤器不能做到以上两样目的

,

我不会采用它们。

如果过滤器只能增加你< /p>

10%

的盈利而却错过了

1/3

的交易

,

或者减少了

10%-20%

的损失

,

却错过了一半的盈利

,

那又是否一个好的过滤器呢

?

我相

信你明白我的意思。

以下是我们队伍用的过滤器。

(

是

,

我们是一队人

,

三个人。

我们交易

GBP/USD, USD/CHF,

和

S&P

e-mini futures

。

每个

人都有专长。我是做

GBP/USD

的。我们每个人看一只货币 。市场交易时段

,

会有其中一人常在荧光屏前面。互相轮流< /p>

做

,

我们只用隧道方法交易。

)

1)

在一小时图上加上

12ema< /p>

和其余的指标。当所有东西都在同一价位

(

隧道

,

现价

, 12ema),

你要坐直和 留意了。当市

场价位突破了隧道

,

表示一个大波动很可能出现。我不用江恩

,

因为这给我时间

,

时间的平方和价格 都在均势。一旦突

破

,

一触即发。

要证明吗

?

回去看看你喜欢的货币对 。在

2005

年第一季里

,

单是这个过滤器在

USD/CHF

上已经产生< /p>

20

单交易

,

其中

19

单是盈利的。其实在我写这篇文的时候

,

还有一单没平的仓位。但我不是负责

USD/CH F

的

,

我只是看着仓位

,

这仓

位还没平掉。

这个过滤器很有帮助

,

我们看见这过滤器会加仓。

1

当你看回图表

,

会发现很多次这过滤器会在波动后几小时出现

,

是一个非常有效的过滤器。

我们说的

'

同一价位

'

可以是五点以内。有时候会是完全同一价位

,

但我认为你不必吹毛求玭。在五点内是足够了。

2)

在亚洲市时

,

我们不会开新仓。

任何在纽约

5PM

到纽约子夜是不会开新仓 的。

已有的仓位会继续关注

,

别的都 一样。

我们在

fibonacci

位置 盈利平仓。如果我们错过了一个波动

,

就错过了。错过了的只 是机会成本。亚洲市的颠簸会最终

构成更大的成本。

3)

消息公布对价位造成影响

,

我们也不 在那时候开新仓。

现时只有一天

,

就 是每个月第一个星期五纽约时间

8:30PM

的

非农业就业数据。已有的头寸会照常关注。

4)

当隧道很窄

< br>(

很多时候都是这样

),

不要把止损放在隧道的另一边。如果你这样做

,

会被震荡止损出场。用小时图上的

支持或阻力位来设止损。

< br>

如果你是新手

,

可能觉得这个过滤器比较麻烦。如果你对趋势线

,

三角形

,

旗形

,

细长旗形或支持

/

阻力位都不熟悉

,

那< /p>

你回去先学习好再回来。这是简单但必要的劝告。

我不是说你会那些技术术语

,

这事就会很简单。不。说明一句

,

每 个交易模式都有它的缺陷。在隧道交易上也一样。如

何放止损是一种艺术

,

不是一个科学。

5)

我们要的是一个干脆的突破

(< /p>

一跟棒

)

隧道边

,

这意味着你几乎一入场便会盈利。

但你不会经常得到干脆的 突破。

当市

场价留在隧道内徘徊时间越长

,

就越大机会你是以突破支持

/

阻 力位

,

而不是隧道边来进场。

6)

我们不做二流

(

反主流

)

的讯号。

如果

GBP/USD

主流趋势是往上

我们不会因为价格跌破隧道下边而开新仓。

为 什么

?

因此这样情况下

,

从

ema

跌破

55

点的机会率不会很高。这是经验告诉我们的。我不会很英雄地说

这次不同的。

当市

价回到并突破隧道上边

,

我们会继续做多。

如果我要告诉你甚么是主流趋势

,

那我认为你并没有留心最近的价格走势。

在上落市时

,

我们空头多头都做

隧道交易方法

(

中英对照

)

THE TUNNEL METHOD (

隧道交易方法）

Step , you need a charting service. Since most all electronic trading platforms have charts with technical indicators, this

shouldn't be a problem.

Create a 1 hour chart on whatever currency pairs interest you. Barcharts or candlesticks really make no difference. Overlay on

this 3 things: 1) a 169 period [1 hour] ema [exponential moving average], 2) a 144 period [1 hour] ema, and finally

3) a 12

period

[1hour] ema.

The 144 and 169 ema's create what I call the

there all the time. I will talk more about this in the filter section.

2

Step

ze

or

write

down

and

keep

next

to

your

trading

screen

the

following

fibonacci

number

sequence:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377. For trading purposes, the numbers of

interest are 55, 89, 144, 233, and 377.

Step for the market to come into the area of the

long. When it breaks BELOW the lower tunnel boundary, you go short.

Step and reverse are placed on the other side of the tunnel.

Step the market trades in your direction, you take partial profits at the successive fib numbers respectively, with the

final

portion of your position left on until one of the following conditons occur: 1) market hits the last fib number [377 pips]

from

the ema's, or 2) the market eventually comes back to the tunnel and violates the other side.

Example: GBP/USD is trading at 1.8500. The ema's are as follows: 144- 1.8494, 169- 1.8512. The market breaks 1.8494, and

you sell at 1.8492. Y

our stop and reverse is now at 1.8512. Over the following hours, market starts to go down. 40 minutes after

you

put

position

on, cable

is

at

1.8440.

Y

ou can

use

for computation

purposes

either

tunnel

boundary

or the

median

of

the

tunnel. Ema's are still the same, so if you use the median, 55 from 1.8503 is 1.8448. Y

ou should have taken part of the position

off at 1.8448. Market does nothing rest of day. Stop can be moved down to protect position or left alone at tunnel.

Y

ou are

now looking for price to be 89 pips away from the ema's. Since 55 was already passed, it no longer concerns us in this cycle. A

couple

of

days

later,

cable

is

at

1.8300

and

the

median

of

ema's

is

1.8410

[1.8400

-

1.8420].

Y

ou should

be

out

of

another

portion of the position at 1.8321. Market bottoms here and in the next 2 hours, cable screams to 1.8535. Y

our remaining short

position is covered at upper tunnel boundary of 1.8420, and you are now long from this point as well. Since you are long, you

would now take partial profits at 1.8475 and 1.8509.

This is a fairly typical example.

If you were to just stick to this basic model, you account would grow very well over time.

Las V

egas was built with far fewer

percentages in the casino's

favor.

In case you haven't figured it out, this model cuts

your losses very short. By definiton, you can't lose very much on a single

trade from your initial entry position.. On the other side, you take some quick profits at the 55 level which satisfies the s

calper

in

you,

and

you

have

positioned

yourself

for

bigger

profits

in

the

long

run

should

the

market

keep

going

in

your favor.

By

definition, you are letting profits run.

The Achilles heal of this model is when the market chops around the tunnel and gets you in and out multiple times for small

losses. I will cover how to deal with this in the filters section.

That's it. This is the model. Fairly simple in its design, and easy to remember. Has all the things every local wants in a model,

except the quick 2 pip scalps, which you can't do anyway. Cuts losses, and lets profits run. Y

et for its design simplicity, the

thought behind is more complex. Time to talk about that.

THE FILTERS

Filters are used to increase overall profitability and/or reduce overall losses. If a filter does not do one of these two things, then

I do not use it. What good is a filter if it raises your profitability by 10% but only gets you into 1/3 as many trades? What good

is a filter if it reduces losses by 10% - 20% , but also reduces profitability on every trade by half? I think you get the point.

3