-
技术分析指标(持续更新中
~
)
因子说明
为了让用户有更多可直接调用的技术分析指标因子,我们计
划基
于通达信、东方财富、同花顺等的公式,来完善我们的
技术分析指标因子库。
我们给出了公式的
API
、参数说明、返回值的结果及类型说
明、备注(相较于上述三家结果及算法的比对)<
/p>
、用法注释
及示例,旨在帮助您更方便、更快速的在策略研究中使
用这
些因子函数。
重要提示
★
在使用之前请导入
technical_analysis
库
#
导入
technical_analysis
库
>>> from
cal_analysis import *
超买超卖型
ACCER-
幅度涨速
ACCER(security_list, check_date, N = 8)
参数:
security_list
:股票列表
check_date
:要
查询数据的日期
N
:
统计的天数
N
返回:
ACCER
的值
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>{
‘
’
: 0.4443464,
‘
’
:
nan,
‘
’
:
0.544048,
‘’:
-0.2572323}
备注:
返回结果与通达信一致,东方
财富和同花顺没有该指标计算
方式与通达信相同,东方财富和同花顺没有该指标
用法注释:
算法:先求出斜率,再对其价格进行归一
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
ACCER
值
ACCER1 = ACCER(security_list1,
check_date='2017-01-04', N
= 8)
print ACCER1[security_list1]
#
输出
security_list2
的
ACCER
值
ACCER2 = ACCER(security_list2,
check_date='2017-01-04', N
= 8)
for stock in security_list2:
print ACCER2[stock]
ADTM-
动态买卖气指标
ADTM(security_list, check_date, N = 23,
M = 8)
参数:
securi
ty_list
:股票列表
check_date
:要查询数据的日期
N
:
统
计的天数
NM
:统计的天数
M
返回:
ADTM
和
MAADTM
的值
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>({
‘
’
: 0.49999999999999584,
‘
’
:
nan,
‘
’: 0.83612,
‘’:
-
0.427533}, {‘’:
0.46904, ‘’: nan, ‘’:
0.791514, ‘’:
0.16236})
备注:
返回结果与通达信,同花顺和
东方财富一致计算方式与通达
信,同花顺和东方财富相同
用法注释:
该指标在
+1
到
-1
之间波动
;
低于
-0.5
时为很
好的买入点
,
高于
+0.5
时需注意风险
.
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
ADTM
值
ADTM1, MAADTM1 = ADTM(security_list1,
check_date='2017-01-04', N = 23, M = 8)
print ADTM1[security_list1]
print MAADTM1[security_list1]
#
输出
security_list2
的
ADTM
值
ADTM2, MAADTM2 = ADTM(security_list2,
check_date='2017-01-04', N = 23, M = 8)
for stock in security_list2:
print ADTM2[stock]
print MAADTM2[stock]
ATR-
真实波幅
ATR(security_list, check_date,
timeperiod=14)
参数:
security_list
:股票列表
check_da
te
:要查询数据的日期
timeperiod
:统计的天数
timeperiod
返回:
MTR
和
ATR
的值。
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>
({
‘
’
: 0.000071,
‘
’
:
nan,
‘
000002.
XSHE’:
0.16014, ‘’:
0.19128}, {‘’:
0.999866, ‘’: nan, ‘’:
0.557168, ‘’:
0.285748})
备注:
返回结果与通达信,同花顺和
东方财富一致计算方式与通达
信,同花顺和东方财富相同
用法注释:
算法:今日振幅、今日最
高与昨收差价、今日最低与昨收差
价中的最大值,为真实波幅,求真实波幅的
N
日移动平均
参数:
N
天数,一般取
14
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
ATR
值
MTR1,ATR1 = ATR(security_list1,
check_date='2017-01-04',
timeperiod=14)
print MTR1[security_list1]
print ATR1[security_list1]
#
输出
security_list2
的
ATR
值
MTR2,ATR2 = ATR(security_list2,
check_date='2017-01-04',
timeperiod=14)
for stock in security_list2:
print MTR2[stock]
print ATR2[stock]
BIAS-
乖离率
BIAS(security_list,check_date, N1=6,
N2=12, N3=24)
参数:
security_list
:
股票列表
check_date
:
要查询数据的日期
N1:
统
计的天数
N1N2:
统计的天数
N2N3:
统计的天数
N3
返回:
BIAS1, BIAS2, BIAS3
的值。
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>
({
‘
’
: 0.9999,
‘
603177.
XSHG’:
nan, ‘’: 0.250957, ‘’:
0.2854}, {‘’: 1.42223,
‘’:
nan, ‘’:
-0.54171,
‘’:
1.1157}, {‘’:
1.8683, ‘’: nan, ‘’:
-
0.582098, ‘’:
1.9332321011717053})
备注:
返回结果与通达信,同花顺和
东方财富一致计算方式与通达
信,同花顺和东方财富相同
用法注释:
1.
本指标的乖离极限值随个股不同而不同,使用者可利用参
考线设定,固定其乖离范围
;
2.
当股价的正乖离扩大到一定极限时,股价会产生向下拉回
的作用
力;
3
.
当股价的负乖离扩大到一定极限时,股价会产生向上拉升
的作
用力;
4.
本指标可设参考线。
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
BIAS
值
BIAS11,BIAS12,BIAS13 =
BIAS(
security_list1,check_date='2017-01-04', N1=6,
N2=12,
N3=24)
print
BIAS11[security_list1]
print
BIAS12[security_list1]
print
BIAS13[security_list1]
#
输出
security_list2
的
BIAS
值
BIAS21,BIAS22,BIAS23 =
BIAS(
security_list2,check_date='2017-01-04', N1=6,
N2=12,
N3=24)
for stock in
security_list2:
print
BIAS21[stock]
print BIAS22[stock]
print BIAS23[stock]
BIAS_QL-
乖离率
_
传统版
BIAS_QL(security_list, check_date, N
= 6, M = 6)
参数:
s
ecurity_list
:股票列表
check_date<
/p>
:要查询数据的日期
N
:
统计的天数
NM
:统计的天数
M
返回:
BIAS
和
BIASMA
的值。
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>({
‘
’
: 48.10992
396473096, ‘’: nan,
‘’: 76.922476397442992, ‘’:
42.8839420
27049542}, {‘’:
44.266, ‘’: nan, ‘’:
79.616,
‘’: 32.35472793345135})
备注:
返回结果与通达信和东方财富
一致,同花顺没有该指标计算
方式与通达信和东方财富相同,同花顺没有该指标
用法注释:
因为<
/p>
BIAS_QL
的计算公式与
BIAS3
6
相似,
而常见的炒股软
件中均没有找
到
BIAS_QL
的用法注释,所以此处使用了
BIAS36
的用法注释;本指标的乖离极限值随个股不同而不
同,使用者可利用参考线设定,固定其乖离范围。※一般
6-12BIAS
p>
信号的可靠度比
3-6BIAS
佳;当股价
的正乖离扩
大到一定极限时,股价会产生向下拉回的作用力;当股价的
< br>负乖离扩大到一定极限时,股价会产生向上拉升的作用力;
本指标可设参考线。<
/p>
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
BIAS_QL
值
BIAS1, BIASMA1 =
BIAS_QL(security_list1, check_date =
'2017-01-04', N = 6, M = 6)
print BIAS1[security_list1]
print BIASMA1[security_list1]
#
输出
security_list2
的
BIAS_QL
值
BIAS2, BIASMA2 =
BIAS_QL(security_list2, check_date =
'2017-01-04', N = 6, M = 6)
for stock in security_list2:
print BIAS2[stock]
print BIASMA2[stock]
BIAS36-
三六乖离
BIAS36(security_list, check_date, M =
6)
参数:
security_l
ist
:股票列表
check_date
:要查询数据的日期
M
:
统计的天数
M
返回:
BIAS36,
BIAS612
和
MABIAS
的值
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>({
‘
’
: 0.666501,
‘
’
:
nan,
‘
’
:
0.92333333333333201,
‘
’
:
-0.208333
3333333357}, {‘’:
-
0.999716, ‘’: nan,
‘’: 1.66735, ‘’:
-
0.37666666666667226}, {‘’:
-
0.556992, ‘’: nan,
‘’: 0.659279, ‘’:
-0.888873})
备注:
<
/p>
返回结果与通达信和东方财富一致,同花顺没有该指标计算
方式与
通达信和东方财富相同,同花顺没有该指标
用法注释:
本指标的乖离极限值随个
股不同而不同,使用者可利用参考
线设定,固定其乖离范围。※一般
6-12BIAS
信号的可靠度
比
3-6BIAS
佳;当股价的正乖离扩大到一定极限时,股价会
产生向下拉回的作用力;当股价的负乖离扩大到一定极限
时,股价会产生向上拉升的作用
力;本指标可设参考线。
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
BIAS36
值
BIAS36_1, BIAS612_1, ABIAS_1 =
BIAS_36(security_list1,
check_date='2017-01-04', M = 6)
print BIAS36_1[security_list1]
print BIAS612_1[security_list1]
print ABIAS_1[security_list1]
#
输出
security_list2
的
BIAS36
值
BIAS36_2, BIAS612_2, ABIAS_2 =
BIAS_36(security_list2,
check_date='2017-01-04', M = 6)
for stock in security_list2:
print BIAS36_2[stock]
print BIAS612_2[stock]
print ABIAS_2[stock]
CCI-
商品路径指标
CCI(security_list, check_date, N=14)
参数:
security_list
:股票列表
check_date
:要
查询数据的日期
N
:
统计的天数
N
返回:
CCI
的值。
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>{
‘
’
: 176.62274280137152,
‘
’
:
nan,
‘
’
:
-30.93583724569581
5, ‘’:
98.685}
备注:
返回结果与通达信,同花顺和东方财富一致计算方式与通达
信,同花顺和东
方财富相同
用法注释:
为正值时,
视为多头市场;
为负值时,
视为空头市场;
2.
常态行情时,
CCI
波动于±
100
的间;强势行情,
CCI
会
超出±
100
;
>100
时,买进,直到
CCI<100
时,卖出;
-100
时,回补。
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
CCI
值
CCI1 = CCI(security_list1,
check_date='2017-01-04', N=14)
print
CCI1[security_list1]
#
输出
security_list2
的
CCI
值
CCI2 =
CCI(security_list2, check_date='2017-01-04', N=14)
for stock in security_list2:
print CCI2[stock]
CYF-
市场能量
CYF(security_list, check_date, N = 21)
参数:
security_list
:股票列表
check_date
:要
查询数据的日期
N
:
统计的天数
N
返回:
CYF
的值
返回结果类型:
字典
(dict)
:键
(key)
为股票代码,值
(value)
为数据。如:
< br>{
‘
’
: 25.4579277
13284477, ‘’: nan,
‘’: 34.823659982605108, ‘’:
47.655}
备注:
返回结果与通达信和东方财富均不一致,同花顺没有该指标
计算方式与通达
信和东方财富相同,同花顺没有该指标因本
指标调用的
API<
/p>
较多,该程序计算速度较慢
用法注释:
CYF
< br>反映了市场公众的状态和追涨热情
,
又称市场能量指标<
/p>
;
使用
CYF
判
断股票的活跃程度
, CYF
小于
10
的股票是冷门
股,
CYF
在
20
到
40
之间是活跃股,
CYF
大于
50
是热门
股
;CYF
与股价顶背离时
,
易形成反转
.
示例:
#
定义股票池列表
security_list1 = ''
security_list2 =
['','','','
G']
#
计算并输出
security_list1
的
CYF
值
CYF1 = CYF(security_list1,
check_date='2017-01-04', N = 21)
print
CYF1[security_list1]
#
输出
security_list2
的
CYF
值
CYF2 =
CYF(security_list2, check_date='2017-01-04', N =
21)
for stock in security_list2:
print CYF2[stock]
DKX-
多空线
DKX(security_list, check_date, M = 10)
参数:
security_list
:股票列表
check_date
:要
查询数据的日期
M
:
统计的天数
M