20180719后续培训-期权基本知识介绍

期权基本知识介绍

1

（单选题）

客户

4

< br>月时

,

买入

1

< br>手

7

月豆粕期权

3000 PUT@101,

手续费

10, 6/7

为

期权到期日

,

客户未做任何平仓< /p>

,

到期日

7

月 豆粕结算价为

3020,

请问这个客户的这笔持

仓结果如何

?

?

?

?

?

A

收盘时

,

交易所将自动行权

B

此客户这笔最大亏损为

-(101*10)-10=-1020(

亏损

)

C

这客户结算后

,

< br>整笔最大亏损为

-1010+(3000-3020)*10-15=-1225

元

D

这客户结算后

,

< br>整笔最大亏损为

-1010+(3020-3000)*10-15=-825< /p>

元

2

（单选题）

Sell call

加上

sell put

的跨式 或宽跨式组合

,

是属于获利有限

,

风险较大的

策略

?

?

?

A

正确

B

错误

3< /p>

（单选题）

”标的价格每变动一单位

,< /p>

期权价格之变动数”

,

以上这段话是期权 价值的

影响因素的哪一项

?

?

A

Gam ma(

γ

)