-
IV
（
2SLS
）估计
应用
STATA
实现
例子：学校教育的收益，始于
Min
cer
（
1958
）的具有开创性的有
关工资与学校教育相
互联系的研究，
已成为重要的理论和实证研
究课题
（学术界往往将工资的对数对受教育年限
及其他控制变量
进行的这类回归称之为
Mincerian
regression
）
。
你可能对此感到不解，
因为两者之间的实证性解释是学历提高个人的生产
率。
但是也有
其他解释。例如，根据
S
pence
工作市场的信号模型，教育是能力的信号，高学历的人挣高
< br>薪。
虽然学历并没有提高个人的挣钱能力，
但学历与工资
之间是存在联系，
原因是工资与教
育等两个变量均受到第三个变
量“能力”的影响。
Griliches
（
1976
）采用工具变量法对遗漏
变量问题进行了校正。本
例子来源于
Griliches, Z., 1976,
of
Plitical Economy,84,pp.69-85.
数据：
变量：
lw
（工资对数）
，
s
（受教育年限）
，
age
（
年龄）
，
exper
（工作经验）
，
tenure
（在
单位的工作年数）
、
IQ
（智商）<
/p>
，
mrt
（母亲的受教育年限）
，
kww
（在
of
Work
测试中的成绩）
，
mrt
（婚姻虚拟变量，已婚
=1
）
，
rns
（美国南方虚拟变量，住在南
方
=1
）
，
smsa
（大城市虚拟变量，住
在大城市
=1
）
IV
估计的步骤：
< br>（一）做普通最小二乘法
OLS
估计，看看是否存在回归
结果的不可靠性，然后初始怀
疑存在内生性问题。具体细分两步：
打开数据文件
use
,clear
简单描述性统计分析
sum
简单双变量相关分析，
Pea
rson
相关分析，
怀疑遗漏变量
iq
，
考察智商与受教育年限的
相关关系<
/p>
corr iq s
1
、做一个参照系方程，即不含所怀疑的内生变量的方程进行
OLS
回归。
作为一个参照系，
先进行
OLS
回归，
并使用稳健标准
误，
其中
参数
r
是稳健推断
（
Robust
Inference,
文献中也用
H
C
，
Heterogeneity
C
onsistency
）
，用于解决异方差问题（
White,
1982
）
reg lw s expr tenure rns smsa,r
回归结果显示，
教育投资的年回报率为
10.26%<
/p>
，
而且在
1%
的
水平上显著的不为零。
这
意味着，多受一年教育，则未来的工资
将高出
10.26%
，这个教育投资回报率似乎太高了。
可能的原因，由于遗漏变量“能力”与受教育年限正相关，故“能力”对工资的贡献也被纳
入教育的贡献，因此高估了教育的回报率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
上一篇：胡适思想
下一篇：关于听老歌的心情说说