-
1
、某一银行总资本为
6000
万元，计算其资本充足率。已知条件备用信用证的转换系数为
100
％，对私人公司的长期信用承诺的转换系数为
50
％。单位：万元。资产项目：总资产
100000
现金
5000
；国库券
20000
；国内银行存款
5000
；
居民住宅抵押贷款
5000
；
私人公司贷款
65000
表外项目：加总
30000
用以支持市政债券的一般义务债券的备用信
用证
10000
；
对私人公司长期借贷合同
20000
。
6000/
（
5000
×
0%+20000
×<
/p>
0%
+5000
×
20% +5000
×
50%+65000
×
< br>100% +10000
×
100%
×
10% +20000
×
50%
×
100%=7.55%
2
已知贴现率为
7.82%
，
面值为
10
万元，
有效偿还期为
180
天的国库券应以什么价格购买？<
/p>
P
?
F
V
1
?
dr
(
n
)
360
?
10
万
?
96237
(
万元
)
180
1
?
0
.
0782
?<
/p>
360
3
、假设某银行准备以大额可转让
定期存单形式新增筹资
1000
万元，预计新增利息支出为
50
万元，
新增其他开支为
5
万元；
(1)
求这笔新增
资金的边际成本；
(2)
若新增资金中有
20
％
用于非盈利资产，
求这笔新增
可用资金的边际成本。
新增资金的边际成本
=(
新
增利息支出
+
新增其他
开支
)/
新增资金
=(50+5)/
1000=5.50%
新增可用资金的边际成本
=(
新增
利息支出
+
新增其他
开支
)/ (
新增资金
-
非盈利资产
)=(50+5)/ (1000-100
0
×
20
％
)=6.88%
4
、已知
A
银行资产收益率为
1%
，杠杆比率为
12.5
，求
A
银行的资本收益率。
资产收益率
=
净利润÷总资产×
100%=1%
杠杆比率
=
总资产÷总资本
=12.5
资本收
益率
=
净利润÷
资本总额×
100%=
资产收益率×杠杆比率×
100%=1%
×
12.5
×
100%=12.5%
5
、某银行的大客户
A
公司申请
1500
万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，银行的
报价为浮动利率
LIBOR+1/8%
的利率，浮动利率值为
30
天欧洲货币存款的
LIBOR
（目前
为
9.25%
）的
90
天浮动利率贷款。但是
A<
/p>
公司希望利率为
1.014
乘以
LIBOR
。如果银行
同意客户要求，当天制定
的贷款利率为多少？与银行希望的报价相比如何？客户的申请表
明客户对未来
90
天利率的变动预期如何？
银行的报价为浮动利率
LIBOR+1/8%=9.25
%+1/8%=9.375%
银行同意客户要求，当天制定<
/p>
的贷款利率为
1.01
4
×
9.25 % =9.380%
与银行希望的报价相比较高
；预期利率下降
6
< br>、
某客户向银行申请
500
万元
的信用额度，贷款利率为
15%
，客户实际使用资金额度为
500
万元。
当银行决定将贷款额度的
20%
作为补偿余额存入该银行，
并对补偿
余额收取
1%
的承担费，则该银行贷款的税前收益率为多少？<
/p>
贷款收入
=500
×
15%+100
×
1%=76
借款人实际使用资金额<
/p>
=500-
（
500
×
20%
）
=400
银行贷款的税前收益率
=7
6
÷
400=19%
7
、已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为
3169
万元，将要到期的负债为
3701.3
万
元
，
试
求
利
率
敏
感
性
缺
口
和
利
率
敏
感
性<
/p>
比
率
。
利
率
敏
感
性
缺
口
=RSA-RS
L=3169-3701.3=-532.3
万元利率敏感性比率
=RSA/RSL=3169/3701.3=0.86
8
已知某商业银行风险贷款
4000
万元
，风险资产总额
78000
万元，资产总额
90350
万元，
所有者权益
84
00
万元，计算其信用风险比例和资本风险比例。
信用风险比例
=
风险贷款÷资产总额×
100%=4000
÷
90350
×
100%=4.43%
（
3
分）
资本风险比例
< br>=
所有者权益÷风险资产×
100%=8400
÷
78000
×
100
%=11%
（
2
分）
< br>
9
、假设某银行的资产总额为
100
亿元，资产收益率为
1.5%
，
资本总额为
10
亿元。试计算
该行的财
务杠杆比率和资本收益率。
杠杆比率
=
总资产÷总资本
=100
÷
10=10
资产
收益率
=
净利润÷总资产×
100%=
1.5%
净利润
=100
×
1.5%=1.5
资本收益率
=
净利润÷资本总额×
100%=1.5
÷
10
×
100%=15%
某商业银行拥有总资产
10
亿元，其中现金
5000
万元，政府证券
3000
万元，同业拆出
9000
< br>万元，同业拆入
4000
万元，计算其流动资产比率。<
/p>
流动资产比率
=(
< br>现金
+
政府证券
+
同业拆出
-
同业拆入
)/
总资产
=(5000+3000+9000-4000)/10
0000=13%
10
、
某银行的大
客户
A
公司申请
1500
万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，
银行的
报价为浮动利率
LIBOR+1/8%
的利率，浮动利率值为<
/p>
30
天欧洲货币存款的
LIBOR
（目前
为
9.25%
）的
90
天浮动利率贷款。但是
A
公司希望利率为
1.014
乘以
LIBOR
。如果银行
同意客户要求，当天制定的
贷款利率为多少？与银行希望的报价相比如何？客户的申请表
明客户对未来
90
天利率的变动预期如何？
银行的报价为浮动利率
LIBOR+1/8%=9.25
%+1/8%=9.375%
银行同意客户要求，当天制
-
-
-
-
-
-
-
-
-
上一篇：教学理论 名词解释
下一篇：企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表