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切比雪夫不等式证明
(
精选多篇
)
切比雪夫不等式证明
一、
试 利用切比雪夫不等式证明:
能以大小
0.97
的概率断言,
将一枚
均 匀硬币连续抛
1000
次,其出现正面的次数在
400
到
600之间。
分析
:
将一枚均匀硬币连续抛
100 0
次可看成是
1000
重贝努利试验
,
因此
1000
次试验中出现正面
h
的次数服从二项分布
.
解
:
设
x
表示
1000
次试验中出现正面
h< br>的次数
,
则
x
是一个随机变
量
,
且
~xb(1000,1/2).
因此
500
2
1
1000=
×
==npex,
250)
2
答题完毕,祝你开心
!
1
1(
2
1
1000)1(=
××
==pnpdx,
而所求的概率为
}5{}600400{<<=<}100100{<<=exxp
}100{<=exxp
975.0
100
1
2
=
≥
dx
.
二、
切比雪夫
(chebyshev)
不等式
对于任 一随机变量
x,
若
ex
与
dx
均存在
,
则 对任意ε
>0,
恒有
p{|x-ex|>=
ε
} <=dx/
ε
^2
或
p{|x-ex|=1-dx/
ε
^2
切比雪夫不等式说明,
dx
越小,则
p{|x-ex|>=< br>ε
}
越小,
p{|x-ex|<
ε
}越大,也就是说,随机变量
x
取值基本上集
中在
ex
附近,这进 一步说明了方差的意义。
同时当
ex
和
dx已知时,切比雪夫不等式给出了概率
p{|x-ex|>=
ε
}
的一个上 界,该上界并不涉及随机变量
x
的具体概率分布,而只
与其方差
dx
和ε有关,因此,切比雪夫不等式在理论和实际中都有
相当广泛的应用。需要指出的是,虽然切比雪夫不 等式应用广泛,但
在一个具体问题中,由它给出的概率上界通常比较保守。
切比雪夫不等式是指在任何数据集中,与平均数超过
k
倍标准差
的数据占的比 例至多是
1/k^2
。
在概率论中,切比雪夫不等式显示 了随机变数的「几乎所有」值
都会「接近」平均。这个不等式以数量化这方式来描述,究竟「几乎
所有」是多少,「接近」又有多接近:
与平均相差
2
个标准差的值,数目不多于
1/4
与平均相差
3
个标准差的值,数目不多于
1/9
与平均相差
4
个标准差的值,数目不多于
1/16
……
与平均相差
k
个标准差的值,数目不多于
1/k^2
举例说,
若一班有
36
个学生,
而在一次考试中,
平均分是80
分,
标准差是
10
分,我们便可得出结论:少于
50
分
(
与平均相差
3
个标
准差以上
)
的人,数目不 多于
4
个
(=36*1/9)
。
设(x,
σ
,
μ
)
为一测度空间,
f
为定义在< br>x
上的广义实值可测函数。
对於任意实数
t>0
,
一般而言,若
g
是非负广义实值可测函数,在
f
的定 义域非降,
则有
上面的陈述,可透过以
|f|
取代
f
,再取如下定义而得:
概率论说法
设
x
为随机变数,期 望值为μ,方差为σ
2
。对于任何实数
k>0
,
改进
一般而言,切比雪夫不等式给出的上界已无法改进。考虑下面例
子:
这个分布的标准差σ
=1/k
,μ
=0
。
当只求其中一边的值的时候,有
cantelli
不等式:
证明
定义,设为集的指标函数,有
< br>又可从马尔可夫不等式直接证明:马氏不等式说明对任意随机变
数
y
和正数a
有
pr(|y|leopeatorname{e}(|y|)/a
。取
y=(x?
μ
)2
及
a=(k
σ
)2
。
亦可从概率论的原理和定义开始证明。
设随机变量
x
有数学期望
?
及方差
?
,
则对任何正数
?
,
下列不等式
成立
2
?2
p?x?e(x)????2 ?
证明:设
x
是离散型随机变量, 则事件
x?e(x)??
表示随机变量
x
取得一切满足不等式
xi? e(x)??
的可能值
xi
。
设
pi
表示事件
x? xi
的
概率,按概率加法定理得
p?x?e(x)????
xi?e(x)???pi
这里和式是对一切满足不等式
x i?e(x)??
的
xi
求和。由于
xi?e(x)??
,即
?xi?e(x)?2??2xi?e(x)??
,所以有
2?2?1
。
2?xi?e(x)?
又因为上面和式中的每一项都是正数,如果分别乘
以?2
,则和式的值将增大。
于是得到
p?x?e(x)????
xi?e(x)???pi?xi?e(x)????xi?e(x)??22pi?1
?2xi?e(x)????xi?e(x)?2pi
因为和式中的每一项都是非负 数,所以如果扩大求和范围至随机
变量
x
的一切可能值
xi
求和,则 只能增大和式的值。因此
p?x?e(x)????1
?2??x?e(x)?i
i2pi
上式和式是对
x< br>的一切可能值
xi
求和,
也就是方差的表达式。
所
以,
?2
p?x?e(x)????2 ?
mathwang
几个经典不等式的关系
一
几个经典不等式
(
1
)均值不等式
设
a1,a2,?an?0
是实数
a?a???a12n ???
111n?+??a1a2an
其中
ai?0, i?1,2,?n.
当且仅当
a1?a2???an
时,等号成立
.
n
(
2
)柯西不等式
设
a1,a2,?an,b1,b2,?bn
是实数,则
?a
21
22?a2???an??b12?b22???bn2???a1b1?a2b2???anbn?
2
当且仅当
bi?0(i?1,2,?,n)
或存 在实数
k
,
使得
ai?kbi(i?1,2,?,n)
时,等号成立
.
(
3
)排序不等式
设
a1?a2???an
,
b1?b2???bn
为两个数组,
c 1
,
c2
,
?
,
是
b1
,
b2, ?
,
bn
的任一排列,则
a1b1?a2b2???anbn?a1c1?a2c2???an?a1bn?a2bn?1???anb1
当且
仅当
a1?a2???an
或
b1?b2???bn
时 ,等号成立
.
(
4
)切比晓夫不等式
对于两个数组:
a1?a2???an
,
b1?b2???b n
,有
a1b1?a2b2???anbn?a1?a2???a n??b1?b2???bn?a1bn?a2bn?1???anb1
??????
nnnn????
当且仅当
a1?a2???an
或
b1?b2???bn
时,等号成立
.
二
相关证明
(
1
)用排序不等式证明切比晓夫不等式
证明:由
a1b1?a2b2???anbn?a1?a2???an??b1?b2???bn?
?????
nnn????
?n?a1b1?a2b2???anbn???a1?a2???an??b1?b2???bn?
而
?a1?a2???an??b1?b2???bn?? a1b1?a2b2???anbn?a1b2?a2b3???an
b1?a1b3?a2b4??? anb2?a1b4?a2b5???anb3??
?a1bn?1?a2bn???anbn?2
?a1bn?a2b1???anbn?1
根据“顺序和
?
乱序和”(在
n?1
个部分同时使用 ),可得
n?a1b1?a2b2???anbn???a1?a2???an??b1?b2???bn?
即得
a1b1?a2b2???anbn?a1?a2???an??b1?b2???bn?
?????
nnn????
同理,根据“乱序和
?
反序和”,可得
?a1?a2???an??b1?b2???bn?a1bn?a2bn?1???anb1
?????
nnn????
综合即证
(
2
)用排序不等式证明“几何—算数平均不等式”
?
证明:构造两个数列:
a1?a2???an
n
aa?aa1aa
,x2?122,?xn?12nn?1 c
1c1c21
y1??,y2??,?yn???1
x1a1x2a1a2xna1a2?an
x1?
其中
c?
.
因为两个数列中相应项互为倒数,故无论大小如何,乘 积的
和:............................
x1y1?x2y2??xnyn
总是两数组的反序和
.
于是由< br>“乱序和
?
反序和”
,
总有
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x1yn?x2y1??xnyn?1?x1y1?x2y2??xnyn
于是
aa1a2
????n?1?1???1 c
即
a1?a2???an
?n
c
即证
a1?a2???an
?c?n
a1?a2???an
(
3
)
用 切比晓夫不等式证明
“算数—开方平均不等式”
:
?
n
证明:不妨设
a1?a2???an
,
222
a1?a2???an?a1?a2???an??a1?a2???an?a1?a2???an
. ???????
nnnn????
由切比晓夫不等式,右边不等式显然成立
.
即证
.
(
4
)用切比晓
夫不等式证明“调和—算数平均不等式”
n?+??a1a2an
?
a1?a2???an
n
证明:
n111?+??a1a2an
?
a1?a2???an
n
1?11
?+??a1a2an?a1?a2???an??????
nn???
??
111?
a??a????a?12n?a1a2an
??1?.
n?
??
不妨设
a1?a2???an
,则
111????
,由切比晓夫不等式,上式成立
.
即证
. anan?1a1
(
5
)用均值不等式和切比晓夫不等式证明柯西不等式
证明:不妨设
a1?a2???an
,
b1?b2???bn
由切比晓夫不等式,有
a1b1?a2b2???anbn?a1?a2???an??b1?b2???bn?
?????.
nnn????
由均值不等式,有
a1?a2???an?
nb1?b2???bn?
n
所以
a1b1?a2b2???anbn
?
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