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VAR
模型
基本操作指引（
Eviews
）
1
、
ADF
检验<
/p>
双击序列——打开序列数据窗口——
View
——
Unit Root Test
——单位根检验对话框
（
1 st difference
，即检验△
X
；
intercept
：包含截距项
；
trend
：包含趋势项）
临界
值判断：如果
ADF
检验值小于某一显著性水平下的临界值，则
序列在此显著性水平下
平稳。
2
、根据
SIC
和
AC
值确定
VAR
的滞后期
单位根检验操作的输出结果中
<
/p>
3
、建立
VAR
模型
在
workfile
里——
Quick
——
Estimate VAR
…——对话窗
缺省的是非约束
V
AR
，另
一选择是向量误差修正模型。
给出内生变量的滞后期间。
给出用
于运算的样本范围。
Endogenous
要求给出
V
AR
模型中所包括的内生变量。
Exogeno
us
要求给出外生变量（一般
包含常数项）
。
结果显示中，回归系数
下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为
t
值。
4
、脉冲响应分析
/
方差分解
在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验
V
AR
模型的平稳性，用
AR
根图
(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)
进行检验。
AR
根图中，如果点都落在单位圆
里，才可以做脉冲分析。
如果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。
V
AR
模型
估计结果窗口中——
View
——
im
pulse response
——
table
5
、协整关系检验
前提条件：序列同阶单整
打开序列组数据窗口——
View
——
Cointegration
Test
…——
6
、误差修正模型
Quick
——
Estimate V
AR
…——对话窗——选择
VEC
——
相比较
V
AR
的设置中要多填入误差<
/p>
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