-
精品文档
计量经济学练习题
第一章
导论
一、单项选择题
⒈计量经济研究中常
用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【
B
】
A
总量数据
B
横截面数据
C
平均数据
D
相对数据
⒉横截面数据是指【
A
】
A
同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B
同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C
同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D
同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
⒊下面属于截面数据的是【
D
】
A 1991-2003
年各年某地区
20
个乡镇的平均工业产值
B 19
91-2003
年各年某地区
20
个乡
镇的各镇工业产值
C
某年某地区<
/p>
20
个乡镇工业产值的合计数
D
某年某地区
20
< br>个乡镇各镇工业产值
⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【
B
】
A
横截面数据
B
时间序列数据
C
修匀数据
D
原始数据
⒌回归分析中定义【
B
】
A
解释变量和被解释变量都是随机变量
B
解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C
解释变量和被解释变量都是非随机变量
D
解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
二、填空题
⒈计量经济学是
经济学
的一个分支学科，
是对经济问题进行
定量实证研究
的技术、
方
法和相关理论，可以理解为
数学
、
统计学
和
_
经济学
_
三者的结合。
⒉
现代计量经济学已经形成了包括
单方程回归分析
，
联立方程组模型
，
时间序列分
析
三大支柱。
.
精品文档
⒊
经典计量经济学的最基本方法是
回归分析
。
计量经济分析的基本步骤是：
理论（或假说）陈述
、
建立计量经济模型
、
收集数据
、
计量经济模型参数的估计
、
检验和模型修正
、
预测和政策分析
。
⒋
常用的三类样本数据是
截面数据
、
时间序列数据
和
面板数据
。
⒌
经济变量间的关系有
不相关关系
、
相关关系
、
因果关系
、
相互影响关系
和
恒
等关系
。
三、简答题
⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？
计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，
包括预测、
检验等多方面的工作。
计量
经济学是一种定量分析，
是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学
科。
计量经济学与统计学密切联系，
如数据收集和处理、参数
估计、计量分析方法设计，以
及参数估计值、
模型和预测结果可
靠性和可信程度分析判断等。
可以说，
统计学的知识和方
法不仅贯穿计量经济分析过程，
而且现代统计学本身也与计量经济学有
不少相似之处。
例如，
统计学也通过对经济数据的处理分析，<
/p>
得出经济问题的数字化特征和结论，
也有对经济参数
的估计和分析，
也进行经济趋势的预测，
并利用各种
统计量对分析预测的结论进行判断和检
验等，
统计学的这些内容
与计量经济学的内容都很相似。
反过来，
计量经济学也经常使用
各
种统计分析方法，
筛选数据、
选择变
量和检验相关结论，
统计分析是计量经济分析的重要内
容和主要
基础之一。
计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学
是问题导向和以经济模型为核心的，
而统计学则是以经济数据为核心，
< br>且常常是数据导向的。
典型的计量经济学分析从具体经济
问题出发，
先建立经济模型，参数估计、
判断、
调整和预测分析等都是以模型为基础和出发
点；
典型的
统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，
虽然也有一些目标，
但可以
是模糊不明确的。
虽然统计学并不排斥经济理论
和模型，
有时也会利用它们，
但统计学通常
不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，
常常是通过对经济数据的统计
处理直
接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。
此外，
计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经
济问题的一些数字特征，
而且是借
助于经济思想和数学工具对经
济问题作深刻剖析。
经过计量经济分析实证检验的经济理论和
模
型，
能够对分析、
研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。<
/p>
计量经济学从经济理论和经
济模型出发进行计量经济分析的过程，
也是对经济理论证实或证伪的过程。
这些是以处理数
.
精品文档
据为主，
与经济理论关系比较松散统计学研究不能比拟的功能，
也是计量
经济学与统计学的
区别。
⒉经济数据在计量经济分析中的作用是什么？
经济数据是计量经济分析的材料。
经济数据是通过对经济变量进行观测和统计，
从现实
经济和经济历史中得到的，
反映
经济活动水平的数字特征。
从本质上说，
经济数据都是由相
关的经济规律生成的，
因此是反映经济规律的信息载体，
确定经济规律的基本材料。
经济数
据的数量和质量
，对计量经济分析的有效性和价值有举足轻重轻重的影响。
⒊试分别举出时间序列数据、横截面数据、面板数据的实例。
时间序列数据指对同一个观测单位，
在不同时点的多个观测值构
成的观测值序列，
或者
以时间为序收集统计和排列的数据，如浙
江某省从
1980
年到
2007
年各年的
GDP
；横截面数
< br>据是指在现一时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集，如
20
07
年全国
31
个省自治区直辖市的<
/p>
GDP
；
面板数据就是由对许多个体组成
的同一个横截面，
在不同时点
的观测值构成的数据，如从
1980
年到
2007
年各年的全国
31
个省自治区直辖市
GDP
。
第二章
两变量线性回归
一、单项选择题
⒈表示
x
与
y
之间真实线性关系的
是【
C
】
?
?
?
?
x
B
E
(<
/p>
y
t
)
?
?
0
?
?
1
x
t
?
t
?
?
A
y
0
1
t
C
y
t
?
?
0
?
?<
/p>
1
x
t
?
?
t
D <
/p>
y
t
?
?
0
?
?
1
x
t
?
具备有效性是指【
B
】
⒉参数
?
的估计量
?
?
)=0
B
Va
r(
?
?
)
为
最小
A
Var(
?
?
－
?
)
＝
0
D
<
/p>
(
?
?
－
?
)
为最小
C
(
?<
/p>
?
＝
356
－<
/p>
1.5x
，这说明
⒊产量（
x
，台）与单位产品成本（
y
，
元
/
台
）之间的回归方程为
y
【
B
】
A
产量
每增加一台，单位产品成本增加
356
元
B
产量每增加一台，单位产品成本减少
< br>1.5
元
C
< br>产量每增加一台，单位产品成本平均增加
356
元
D
产量每增加一台，单位产品成本平均减少
1.5
元
.
精品文档
⒋对回归模型
y
t
?
?
< br>0
?
?
1
x
t
?
?
t
进行统计检验时，通常假定
?
t
服从【
C
】
A
<
/p>
N
（
0
，
?
i
）
B
t(n-2)
C
N
（<
/p>
0
，
?
）
D
t(n)
2
2
?
表示回归估计值，
⒌以
y
表示实际观测值，
y
则普通最小二乘法估计参数
的准则是使
【
D
】
A
C
?
(
y<
/p>
?
(
y
i
?
i
)
＝
0
B <
/p>
?
y
?
i
)
为最小
D
?<
/p>
y
?
(
y
i
?
i
)
2
＝
0
?
y
?
i
)
< br>2
为最小
?
< br>y
i
?
(
y
i
⒍以
X
为解释变量，
Y
为被解释变量，将
X<
/p>
、
Y
的观测值分别取对数，如果这些对数
值描
成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式
?( D
)
A. Y
i
=β
0
+β
1
X
i
+μ
i
C. Y
i
=β
0
+β
1
lnX
i
+μ
i
B. lnY
i
=β
0
+β
1
X
i
+μ
i
D. lnY
i
=β
< br>0
+β
1
lnX
i
+μ
i
⒎下列各回归方程中，哪一个必定是错误的
?(
C
)
A. Y
i
=50+0.6X
i
r
XY
=0.8
C. Y
i
=15-1.2X
i
r
XY
=0.89
< br>B.Y
i
=-14+0.8X
i
r
XY
=0.87
D. Y
i
=-18-5.3X
i
r
XY
=-0.96
⒏已知某一直线回归方程的判定系数为
0.81
，
则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为
(
B
)
A. 0.81
C. 0.66
B. 0.90
D. 0.32
⒐对于线性回归模型
Y
i
=
β
0<
/p>
+
β
1
X
i
+
μ
i
，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须
满足
< br>( A
)
A.
E(
μ
i
)=0
C. Cov(
μ
i
< br>,
μ
j
)=0
B. Var(
μ
i
< br>)=
σ
2
D.
μ
i
服
从正态分布
⒑用一组有
30
个观测值的样本估计模型
y
t
< br>?
?
0
?
?
1
x
t
?
u
t
，
在
0.05
的显著性水平下对
?
1
的显著性作
t
检验，则<
/p>
?
1
显著地不等于零的条件是其统计量<
/p>
t
大于【
D
】
A <
/p>
t
0
.
05
（
30
）
B <
/p>
t
0
.
025<
/p>
（
30
）
C
t
0
.<
/p>
05
（
28
）<
/p>
D <
/p>
t
0
.
025<
/p>
（
28
）
⒒某一特定的
x
水平上，总体
y
分布的离散度越大，即
?
越大，则【
A
】
A
预测区间越宽，精度越低
B
预测区间越宽，预测误差越小
C
预测区间越窄，精度越高
D
预测区间越窄，预测误差越大
⒓对于
总体平方和
TSS
、
回归平方和
RSS
和残差平方和
ESS
< br>的相互关系，
正确的是
【
B
】
2
.
精品文档
A
TSS>RSS+ESS
B
TSS=RSS+ESS
<
br>? <
br>
<
br>越趋近于 <
br>，则回归直线拟合越差。 <
br>n
C TSS
D TSS
2
=RSS
2
+ESS
2
⒔对于随机误差项ε
i
,
Var(
ε
i
)=E(
ε
i
2
)=
2
内涵指（
B
）
A
．随机误差项的均值为零
B
．所有随机误差都有相同的方差
C
．两个随机误差互不相关
D
．误差项服从正态分布
二、判断题
⒈随机误差项ε
i
与残差项
e
i
是一回事。
（×
）
⒉对两变量回归模型，假定误差项
ε
i
服从正态分布。
（∨
）
⒊线性回归模型意味
着因变量是自变量的线性函数。
（
∨
）
⒋在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（∨<
/p>
）
⒌在实际
中，
两变量回归没什么用，
因为因变量的行为不可能仅由一个解
释变量来解释。
（
×）
三、填空题
⒈在计量经济模型中引入
误差
项
?<
/p>
t
，是因为经济变量关系一般是随机函数关系。
⒉样本观测值与回归理论值之间的偏差，
称为
残差
，
我们用残差估计线性回归模型中的
误差项
。
⒊
__SST__
反映样本观测值总体离差的大
小；
__
_SSR_
_
反映由模型中解释变量所解释的那
部分离差的大小；
_
__SSE__
_
反映样本观测值与估
计值偏离的大小，
也是模型中解释变量未
解释的那部分离差的大
小。
⒋拟合优度
（判定系数）
R
?
2
ESS
RSS
。
它是由
__
_
回归
__
_
引起的离差占总体离差
?
1
?
TSS
TSS
2
的
__
__
比重
__
__
。若拟合优度
R
_1___
_
，则回归
直线拟合越好；反之，若拟合优
度
R
越
趋近于
_
_0__
_
2
2
⒌在两变量回归中，
S
?
?
e
t
?
2
2
是
?
的无偏估计。
2
四、简答题
⒈什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？
影响
Y
的较小因素的集合；
被忽略的因素、测量误差、随机误差等；通过残差对误差
项的方差进行估计。
.
精品文档
⒉决定系数
R
2
说明
了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？
P53
和
P56
⒊最小二乘估计具有什么性质？
<
/p>
P37
线性、无偏性和有效性（或最小方差性）
< br>
⒋在回归模型的基本假定中，
E
?
?
t
?
?
0
的意义是什么？
该假设的含义是：
如果两变量之间确
实是线性趋势占主导地位，
随机误差只是次要因素
时，
那么虽然随机扰动会使个别观测值偏离线性函数，
但给定解释变量时多次
重复观测被解
释变量，概率均值会消除随机扰动的影响，符合线性函数趋势。
第三章
多元线性回归模型
一、单项选择题
⒈决定系数
R
是指【
C
】
A
剩余平方和占总离差平方和的比重
B
总离差平方和占回归平方和的比重
C
回归平方和占总离差平方和的比重
D
回归平方和占剩余平方和的比重
⒉在由
n=30
的一组样本估计的、包
含
3
个解释变量的线性回归模型中，计算的决定系数为
0.8500
，则调整后的决定系数为【
D
】
A
0.8603
B 0.8389
C 0.8655
D 0.8327
2
⒊对于
y
i
?
?
0
?
< br>?
1
x
1
i
?
?
2
x
2
i
?
?
?
?
k
x
ki
?
?
i
，检验
H
0
:
?
i
?
0
(
i
?
0
,
1
,
?
,
k
)
时，所用
的统计量
t
?
b
i
服从【
A
】
?
?
b
i
?
s
e
A t(n-k-1)
B t(n-k-2)
C t(n-k+1)
D t(n-k+2)
.
精品文档
⒋调整的判定系数
与多重判定系数
之间有如下关系【
D
】
A
R
?<
/p>
R
2
2
n
?
1
n
?
1
2
2
B <
/p>
R
?
1
?
R
n
?
k
?
1
n
?
k
?
1
2
C
R
?
1
?
(
1
?
R
)
2
n
?
1
n
?
1
2
2
D
R
?
1<
/p>
?
(
1
?
R
)
n
?
k
?
1
n
?
k
?
1
⒌用一组有
30
个观测值的样
本估计模型
y
i
?
?
0
?
?
1
x
1
i
?<
/p>
?
2
x
2
i
?
?
i
后，
在
0.05
的显著性
水平下对
?
1
的显著性作
t
检验，则
?
1
显著地不等于零的条件是其统计量大于等于【
C
】
A <
/p>
t
0
.
05
（
30
）
B
t
0<
/p>
.
025
（
28
）
C
t<
/p>
0
.
025
（<
/p>
27
）
D
F
0
.<
/p>
025
（
1
，<
/p>
28
）
⒍对模
型
Y
i
=
β<
/p>
0
+
β
1
X
1i
+
β
2
X
2i
+
μ
i
进行总体显著性
F<
/p>
检验，检验的零假设是
( A
)
A.
β
1
=
β
2
=0
C.
β
2
=0
.
B.
β
1
=0
D.
β
0
=
0
或β
1
=0
精品文档
⒎在多元线性回归中，判定
系数
R
2
随着解释变量数目的增加而（
B
）
A
．减少
C
．不变
B
．增加
D
．变化不定
二、判断题
⒈在多元回归模型的检验
中，判定系数
R
2
一定大于调整的
R
2
。
（∨）
⒉在
EVIEWS
中，
genr
命令是生成新的变量。
（
∨
）
⒊在
EV
IEWS
中，建立非线性模型的方法只有将非线性模型线性化的方法。
< br>（×
）
三、填空题
⒈调整的可决系数的作用是
消除由解释变量数目差异造成的影响
。
R
2
k
⒉在多元线性回归模型中，
F
统计量与可决系数之间有如下关系：
F
?
。
2
1
?
R
n
< br>?
k
?
1
⒊有
k
个解释变量的多元回归模型的误差项方差σ
2
的无偏估计是
s
?
2
?
e
2
n
?
k
?
1
。
⒋在总体参数的各种
线性无偏估计中，最小二乘估计量具有
_
__
< br>最小方差
__
______
的特
性。
四、简答题
< br>⒈在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优
< br>度？
P121
由于没调整的决
定系数只与被解释变量的观测值，以及回归残差有关，而与解释
变量无直接关系。
但多元线性回归模型解释变量的数目有多有少，
数学上可以证明，
决定系
数是解释变量数目的增函数，
意味着
不管增加的解释变量是否真是影响被解释变量的重要因
素，都会提高决定系数的数值，解
释变量个数越多，决定系数一定会越大。因此，用该决定
系数衡量多元线性回归模型的拟
合程度是有问题的，
会导致片面追求解释变量数量的错误倾
向。
正是由于存在这种缺陷，
决定系数在多元线性回归分析拟合度评
价方面的作用受到很大
限制，需要修正。
⒉回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？
多元线性回归模型每个参数的显著性与模型总体的显著性并不一定一致，
因此除了各个
参数的显著性检验以处，
，还需要进行模型总
体显著性，也就是全体解释变量总体对被解释
变量是否存在明显影响的检验，称为“回归
显著性检验”
。总体显著性检验是多元回归分析
.
精品文档
特有的，
< br>两变量线性回归解释变量系数的显著性检验与模型的总体显著性检验一致，
不需要
进行总体显著性检验。
第四章
异方差性
一、单项选择题
⒈下列哪种方法不是检验异方差的方法【
D
】
A
戈德菲尔特——夸特检验
B
残差序列图检验
C
戈里瑟检验
D
方差膨胀因子检验
⒉当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【
A
】
A
加权最小二乘法
B
工具变量法
C
广义差分法
D
使用非样本先验信息
⒊加权最小二乘
法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，
从而提高估
计精度，即【
A
】
A
重视方差较小样本的信息，轻视方差较大样本的信息
B
重视方差较大样本的信息，轻视方差较小样本的信息
< br>
C
重视方差较大和方差较小样本的信息
D
轻视方差较大和方差较小样本的信息
⒋
如
果
戈
里
瑟
检
验
表
明
，
普
通
最
小
二
< br>乘
估
计
结
果
的
残
差
e
i
与
x
i
有
显
著
的
形
式
为
|
e
i
|
?
< br>0
.
28715
x
i
?
?
i
< br>的相关关系（
?
i
满足线性模型
的全部经典假设）
，则用加权最小二乘
法估计模型参数时，权数
应为【
C
】
A
x
i
B
1
1
1
C
D
x<
/p>
i
x
i
2
x
i
⒌如果戈德菲尔特——夸特检验显著，则
认为什么问题是严重的【
A
】
A
异方差问题
B
序列相关问题
C
多重共线性问题
D
设定误差问题
⒍容易产生异方差的数据是【
C
】
A
时间序列数据
B
面板数据
C
横截面数据
D
年度数据
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
上一篇：英语环保标语大全
下一篇：tpmtcm分别是什么