-
保存估计结果的命令：
est store
名称
使用保存结果的命令：，
estimates
（名称）
如果你把那个显示
你用过的命令
的窗口：
窗口操作：
Windows
——
Review
如果你把那个显示
变量
的窗口：
窗口操作：
Windows
——
Variables
时间序列填充和扩展时间区间
:
命令：
tsappend ,add
（
n
）
增加
n
个观测值
窗口操作：在上面找
data
edit
即像一个表格一样的图标点
开即可编辑数据
时间序列存在间断点问题，需要补齐处理：
命令：
tsfill
信息准则
赤池信息准则（
AIC
）
——判断判断模型的最大滞后阶数
STATA
命令：
1
．
先回归
2
．
estat ic
如何看
AIC
统计量：
Breusch-Pagan,Cook-Weisberg
异方差检验
STATA
命令：
1
．
先回归
2.
estat hettest
[varlist]
或者在
Statistics
-------- Postesti
mation
（
倒数第二个
）
-
------ Reports and
Statistics
（
倒数第二个<
/p>
）
---
在
里面选择（
hettest
）
如何看统计量：
White
异方差检验
:
STATA
命令：
3.
先回归
and Statistics
（
倒数
第二个
）
----
在里面选择（
imtest
）
4
.
estat
imtest,white [varlist]
或者在
Statistics ------------
P
ostestimation
（
倒数第二个<
/p>
）
-------
Reports
如何看统计量：
Ramsey
回归设定误差检验：
STATA
命令：
1.
先回归
数第二个
）
——在里面选择（
ovtest
）
2
.
estat ovtest
或者在
Statistics
--------
P
ostestimation
（
倒数第二个
）
-------
Reports and
Statistics
（
倒
如何看统计量：
多重共线性方差膨胀因子检验：
1.
2.
先回归
estat
vif[,uncentered]
或者在
Statistics --------
Postesti
mation
（
倒数第二个
）
------ Reports and
Statistics
（
倒数第二个
< br>）
--
在里面选择（
vif
）
如何看统计量：
一般的当最大的方差膨胀因子超过
10
（相对保守的临界值定位
30
）后者平均方差膨胀因子
超过
1
表示模型存在多重共线性的问题。
Uncentered
用于当模型没有常
数项时的未中心化的
方差膨胀因子。
多重共线性的其他侦查方法：
R
2
值高而
显著的
t
比率小：多重共线性的
经典”征兆
克里安经验法则：仅当来自一个辅助回归的
< br>R
2
大于得自
Y
对全部回归元中的总
多重共线性才算是一个麻烦的问题。
做拟合图（前提是先回归）
STATA
命令：
1.
解释变量对成分残差图一一用于考察模型形式是否设定准确。
cprplot
被解释变量
acprplot
被解释变量
2.
增加变量图一一用于考察数据是否存在异常值
avplotd
被解释变量
3.
拟合值对残差图的散点图一一用
于考察残差是否满足经典的假设条件
rvfplot
4.
解释变量对残差的散点图
stdp
表示样本内预测的标
rvpplot
被解释变量
准差
stdr
表示样本外预测的标
准差
STATA
寸于数据的储存与重现
est
命令的用法：
（
1
）储存回归结果：
reg y x1 x2 x3
（不限于
reg
，也可储存
< br>ivreg
、
mvreg
、
reg3
）
est store A
(2)
重现回归结果
:
est
replay A
（
3
）对回归结果
进行进一步分析
est for A:sum
（对
A
回归结果中的各个变量运行
< br>
sum
命令）
在非时间序列的数据的情况下
,
异方差的修正一一用
GLS
具体的方法如下：
1.
quietly
regress y x
做回归
2.
predict u
,
residual
取残差
R
2
时，