资本充足率对信贷行为的影响

资本充足率对银行信贷行为的影响

摘要

< /p>

资本是商业银行一切活动的基础，

当各种风险防范措施都失效时，

资本构成

了银行的最后一道防线。

资本 充足率是用来衡量银行资本与资产风险预防程度是

否充足的重要指标，

< br>资本充足率管理在商业银行的经营管理中一直占有重要的地

位。

< br>资本充足率管理的目的是促使银行保持一定的资本充足率以抵御不利因素的

冲击， 减少银行对于政府救助的依赖，降低存款保险制度带来的道德风险问题，

健全银行自身风 险防范约束机制，

保持整个银行业的稳定。

本文研究我国资本充

足率对银行信贷行为的影响，

首先在国外理论研究和实证研究的 基础上对我国商

业银行资本充足状况进行了分析，

然后是本文的 重点节：

资本充足率对我国商业

银行信贷的影响的实证分析，得 出研究结论，针对结论提出了相应的政策建议。

资本充足率；银行信贷；信贷扩张

Abstract

Capital

is

the

foundation

of

all

the

activities

of

commercial

banks,

when

risk

prevention measures are ineffective, capital constitute the last line of defense of the

bank. The capital

adequacy ratio is

used to

measure an important

indicator of bank

capital

and

asset

risk

prevention

are

adequate,

capital

adequacy

management

has

played an important role in the management of commercial banks. Capital adequacy

management objective is prompted banks to maintain a capital adequacy ratio to resist

the

impact

of

unfavorable

factors,

reduce

the

bank's

dependence

on

government

assistance,

the

moral

hazard

problem

reduce

the

deposit

insurance

system,

improve

the

bank's

own

risk

prevention

mechanism,

to

maintain

the

stability

of

the

banking

sector. This paper study on the effect of China's capital adequacy ratio of bank credit

behavior,

analyzed

the

capital

adequacy

of

commercial

banks

in

China

based

on

foreign theory research and empirical research, and is the key section of this paper:

An

Empirical

Analysis

of

influence

on

our

country

commercial

bank

credit

capital

adequacy ratio rang, come to the conclusion of the study, the author puts forward the

corresponding policy recommendations.

Keywords:< /p>

capitaladequacyratio;bankcredit;creditex pansion

目

录

一、引言

............ ................................................

1

二、国外相关研究

....... .............................................

1

（一）理论方面

.............................................. ....

1

（二）实证方面

......................................... .........

2

三、我国商业银行资本充足状况分析

....................................

3

（一）对信贷总量的影响

..........................................

3

（二）资本充足率与银行不良贷款率

................................

4

四、研究设计

......... ...............................................

5

（一）变量选取与模型构建

........................................

5

（二）数据处理与模型估计

........................................

7

五、实证分析

......... ...............................................

8

（一）资本充足率水平在短期和长期均对贷款产生影响

................

8

（二）资本充足率水平将影响贷款关于利率的弹性

....................

8

（三）新的资本充足率测算方法对贷款的增长产生了影响

..............

9

六、建议

................................... .........................

9

（一）宏观监管角度的政策建议

....................................

9

（二）商业银行角度的应对措施

...................................

12

七、结束语

......... ................................................

13

参考文献

.......... .................................................

13

一、引言

我国监管当局最早在全国推 广银行资本监管制度始于

1994

年。

1996

年我国

加入巴塞尔协议成员国的行列，显示了我国政府 实施资本充足率监管的决心。

2003

年

4

月中国银行业监督管理委员会成立，承担起中国人民银行对商业银行

的监管职责。

2004

年

3< /p>

月，银监会在借鉴

1988

年巴塞尔资本 协议和

2004

年巴

塞尔新资本协议的 基础上颁布并实施了《商业银行资本充足率管理办法》

，将中

国 资本监管制度推向实质实施阶段。

2007

年

< br>2

月公布《中国银行业实施新资本

协议指导意见》

，以实现我国银行业资本监管制度与国际接轨，增强我国商业银

行的国 际竞争力。

可以看出，

资本充足率监管在我国商业银行监管中的 核心地位

且越来越严格。

二、国外相关研究

自从

1988

年《巴塞尔协议》颁布以来，资本充足率监管对银行信贷的影响

被广泛研究，其成果可以从理论和实证两个方面来进行综述：

（一）理论方面

MyersandM ajluf

（

1984

）证明了由于信 息不对称的存在，银行在满足最低资

本充足率监管要求时会优先选择减少贷款，

而并不是发行股票，

因此造成信贷紧

缩现象。< /p>

Holmstormand Tirole

（

1997

）的静态模型表明，资本充足率本身具有顺

周期性 ，而资本监管要求的提高会加剧经济周期的波动。即在经济的上行阶段，

资本充足率水平 上升，

银行有多余的资金继续投资，

进一步促进了经济增长，< /p>

而

在经济衰退时期则造成负面影响。

Ko peckyand Van Hoose

（

2006